Translation
(9) The Chapters on Marriage
كتاب النكاح
(28) Chapter: Covering oneself when having intercourse
(28) باب التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
Sunan Ibn Majah 1921 
It was narrated from 'Utbah bin 'Abd Sulamain:
that the Messenger of Allah said: “When anyone of you has intercourse with his wife, let him cover himself and not be naked liked donkeys.”
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ ‏"‏ ‏.‏
Grade :  Da'if (Darussalam)
Reference : Sunan Ibn Majah 1921
In-book reference : Book 9, Hadith 77
English translation : Vol. 3, Book 9, Hadith 1921